Иностранцы в России
Поделиться
VK


Дочки иностранных банков обычно активно взаимодействуют с материнскими и сестринскими структурами как в рамках корреспондентских отношений, так и на рынке МБК. Какой же уровень ликвидности поддерживают российские дочки иностранных банков и насколько они зависимы от материнских структур в части фондирования деятельности?

Дочки иностранных банков обычно активно взаимодействуют с материнскими и сестринскими структурами как в рамках корреспондентских отношений, так и на рынке МБК. Какой же уровень ликвидности поддерживают российские дочки иностранных банков и насколько они зависимы от материнских структур в части фондирования деятельности?

Имеется два основных типа их взаимоотношений: когда дочки инобанков являются донорами ликвидности (то есть больше предоставляют ликвидность, чем ее получают) и реципиентами (когда дочки больше заимствуют ликвидность у «мам», чем ее получают).

В основном дочки иностранных банков в формировании своей ресурсной базы не используют средства физических лиц как основной источник фондирования, поэтому высокие ставки по таким продуктам не предлагают. Как правило, более высокие процентные ставки и другие привлекательные условия банки предлагают по вкладам с крупной минимальной суммой. Например, ЮниКредит Банк 30 июня 2017 повысил ставку по вкладу с минимальной суммой от 1 млн рублей, по остальным вкладам ставки были понижены в соответствии со сложившимся на рынке трендом. За I квартал 2017 стоимость вкладов физических лиц и индивидуальных предпринимателей у инобанков с незначительной долей вкладов физиков (рассчитана по данным 102 формы во 2 столбце таблицы) колеблется в диапазоне от 4 до 6% годовых. Среди 8 крупнейших банков с иностранным участием наиболее высокую зависимость от средств вкладчиков и ИП имеют такие розничные банки, как ХКФ, Кредит Европа Банк и ОТП (более 30% валовых пассивов приходится на средства физических лиц и ИП). Стоимость привлеченных средств у граждан и ИП у них выше, чем у других дочек - более 7% годовых в I квартале 2017 года.

Наименьший запас высоколиквидных активов (высоколиквидные активы (Лам) покрывают менее 10% привлеченных средств клиентов) имеют ХКФ и Кредит Европа Банк. При этом объем ликвидных активов (Лат) этих банков (вероятно преимущественно сформированный портфелем ценных бумаг) находится на приемлемом уровне более 20% привлеченных средств клиентов. Эти же банки (ХКФ и Кредит Европа Банк), а также Нордеа Банк являются нетто-реципиентами долгосрочной ликвидности от банков-нерезидентов  - скорее всего материнского банка и банков группы. Стоит отметить заметный тренд на замещение средств, привлеченных от материнского банка и банков группы, вкладами физических лиц у Кредит Европа Банка. Прирост вкладов частников и ИП за период с 1 июня 2016 по 1 июня 2017 года составил почти 204%. Доля вкладов физиков и индивидуальных предпринимателей за этот же период выросла с 11% до 36% валовых пассивов. За аналогичный период дельта между привлеченными и размещенными средствами банков-нерезидентов к валовым пассивам сократилась с 17% до 3%.

Заметно, что большинство крупных банков с иностранным капиталом являются нетто-донорами как краткосрочной ликвидности, так и долгосрочной ликвидности для банков, в том числе и для материнских (см. столбцы 7 и 13). Среди рассматриваемых банков только Нордеа Банк имеет значительный объем долгосрочного фондирования от банков (около 62% валовых пассивов на 1 июня 2017) и является нетто-реципиентом долгосрочных МБК (в основном срочностью более 3 лет) материнской группы. Дельта между привлеченными и размещенными средствами банков-нерезидентов к валовым пассивам на 1 июня 2017 составила 46% валовых пассивов.

В целом можно сделать вывод, что российские дочки инобанков предпочитают заимствовать у материнских структур на длинный срок - свыше 3 лет, восполняя недостаток стабильного долгосрочного фондирования, присущий российскому банковскому рынку, и размещаться в краткосрочные МБК (в том числе банкам группы). Так, на горизонте 30 дней все рассматриваемые банки, кроме одного, являются нетто-донорами ликвидности на рынке МБК (см. столбец 7).

Источник

Публикации по тематике


Как долго продлится падение ставок по депозитам

Ведомости

Доходность банковских вкладов продолжила снижение: за вторую декаду сентября средняя максимальная ставка по вкладам в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, упала на 0,1 п. п. с 6,84 до 6,74%, следует из мониторинга ЦБ. 16 сентября совет директоров регулятора решил сократить ключевую ставку на 0,5 п. п. до 7,5%. Это стало шестым ее снижением после того, как 28 февраля ЦБ повысил ее с 9,5 до 20% из-за кардинально изменившихся условий в экономике и начавшегося кризиса. На пике средний максимальный процент по депозитам в первой десятке банков составлял 20,5%.
26.09.2022

ЦБ зафиксировал рост спроса на наличные до максимума с марта

РБК

Объем наличных денег в обращении 22 сентября вырос на 132,1 млрд руб., следует из статистики Банка России. В последний раз показатель превышал это значение 4 марта, когда объем наличности подскочил на 151,5 млрд руб.
23.09.2022

Доля крупнейших банков на российском рынке упала впервые за десять лет

РБК

Кризис и санкции пошатнули рыночные позиции крупнейших российских банков: по итогам первой половины 2022 года доля игроков из топ-15 в активах сектора снизилась на 1,3 процентных пункта, до 84,6%, говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК). Как отмечают аналитики, снижение рыночной доли крупных банков зафиксировано впервые за десять лет. Новый вектор в развитии сектора в «Эксперт РА» называют «курсом на деконсолидацию».
22.09.2022

Эксперты: трансформация экономики РФ уменьшит долю банков, работающих с крупным бизнесом

ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Трансформация российской экономики в среднесрочной перспективе приведет к постепенному снижению доли банков, которые работают с крупным бизнесом, следует из обзора по банковскому сектору рейтингового агентства "Эксперт РА".
22.09.2022

ЦБ введет прямые ограничения на выдачу потребкредитов

РБК

1 января 2023 года в России будут введены прямые количественные ограничения в сфере кредитования, сообщил Центробанк. Регулятор начнет применять новый инструмент — макропруденциальные лимиты (МПЛ), которые позволят ему ограничивать выдачи ссуд с определенными параметрами. Это одна из мер сдерживания кредитования, которая обсуждалась в 2021 году на фоне бурного роста необеспеченной банковской розницы: ЦБ получил право устанавливать МПЛ и планировал начать вводить лимиты с 1 июля, но отложил нововведения из-за кризиса.
22.09.2022