Банки, 10.12.2015

Риски банковской системы: подготовка к капитальному ремонту
Поделиться
Facebook Twitter VK


Второй квартал подряд норматив достаточности капитала в банковском секторе поддерживается программой докапитализации через ОФЗ и безвозмездной помощью акционеров. Однако потребность сектора в капитале устойчиво растет, особенно с учетом убытков по кредитам крупному бизнесу, которые, благодаря временным послаблениям Банка России, отражаются на балансах банков не в полной мере. В условиях дефицита частного капитала и снижения интересов собственников к банковскому бизнесу мы ожидаем усиления консолидации сектора в конце 2015 – 1 квартале 2016 года.

Второй квартал подряд норматив достаточности капитала в банковском секторе поддерживается программой докапитализации через ОФЗ и безвозмездной помощью акционеров. Однако потребность сектора в капитале устойчиво растет, особенно с учетом убытков по кредитам крупному бизнесу, которые, благодаря временным послаблениям Банка России,  отражаются на балансах банков не в полной мере. В условиях дефицита частного капитала и снижения интересов собственников к банковскому бизнесу мы ожидаем усиления консолидации сектора в конце 2015 – 1 квартале 2016 года.   

Негативное влияние кредитных рисков в крупном бизнесе будет нивелироваться за счет политики регулятора. Благодаря действию писем Банка России 209-Т и 210-Т банки, кредитующие крупный бизнес, имеют возможность не создавать дополнительные резервы в случае ухудшения финансового положения либо качества обслуживания клиентов. Двукратная пролонгация действия данных писем, а также готовность Банка России пойти на послабления в части создания резервов банками-кредиторами Трансаэро (в случае банкротства компании) свидетельствует о том, что реализация рисков в сегменте крупного бизнеса не окажет значимого влияния на финансовые результаты банков в ближайшие 2 квартала. В случае сохранения устойчивой ситуации на нефтяном и валютном рынках, действие процентных рисков также заметно ослабнет к концу 2015 года. В зоне влияния процентных рисков остаются банки, предлагавшие завышенные ставки по вкладам и депозитам с возможностью пополнения в декабре 2014 – январе 2015 года.

В 3кв 2015 наблюдались локальные проблемы с ликвидностью, ставшие следствием высокой концентрации банков на одном источнике привлеченных средств. Справились с периодом повышенной волатильности ресурсной базы только банки, которые поддерживали достаточный запас ликвидных активов либо обладали доступом к источникам дополнительной ликвидности. Паника вкладчиков, спровоцированная слухами о скором отзыве лицензии, привела к истощению запаса ликвидности АКБ "Инвестторгбанк", со счетов которого только в течение суток было снято более 2 млрд. руб. Вместе с тем, вологодский «Севергазбанк», о котором были распространены схожие слухи, успешно справился с временными оттоками средств клиентов. Усиление контроля Правительства РФ за сохранностью средств стратегически значимых предприятий, что стало основной причиной потери ликвидности ПАО «Нота-Банк». Не имея возможности в короткие сроки заместить средства государственных корпораций, составляющие основу ресурсной базы, частным фондированием, банк столкнулся с потерей ликвидности. Долнительное давление на ресурсную базу малых и средних банков окажет  публикация Банком России перечня из 10 системно значимых банков: для большинства граждан банки из списка ассоциируются исключительно с наиболее надежными кредитными организациями, вероятность отзыва лицензии у которых близка к нулю.

Нарастание ключевых проблем на банковском рынке привело к росту числа негативных рейтинговых действий со стороны RAEX (Эксперт РА): с января по сентябрь 2015 года было понижено 104 рейтинга кредитоспособности банков, что в 5 раз превысило число снижений за весь 2014 год (см график 9). Во втором квартале 2015 года число снижений рейтингов (по сравнению с первым кварталом) выросло на 30%. В третьем квартале количество снижений несколько сократилось, вместе с тем по итогам квартала негативные прогнозы установлены по рейтингам 28 банков. В зоне особого риска остаются банки с низким запасом капитала и ликвидных активов, устойчиво сокращающейся клиентской базой в ключевых кредитных сегментах, кредитные организации с высокой зависимостью от одного источника фондирования при отсутствии доступа к источникам дополнительной ликвидности либо мощных акционеров, а также банки, вовлеченные в сомнительные операции для компенсации  убыточности бизнеса. В случае дальнейшего усиления ключевых рисков рейтинги таких банков могут быть с высокой вероятностью пересмотрены в сторону понижения.

Приложение. Таблицы и графики

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1. Ключевые причины понижений рейтингов кредитоспособности банков в апреле-сентябре 2015 года

Причина понижения рейтинга кредитоспособности банка Примеры банков
Ухудшением показателей рентабельности, сокращения чистых процентных доходов, недостаточно консервативная депозитная политика БФА Банк, Айви Банк, Банк АВБ, Московский Индустриальный банк, СКБ-Банк, Абсолют Банк, Внешпромбанк, РИАБАНК, Кранбанк
Ухудшение качества кредитного портфеля (рост просрочки, доли ссуд IV-V категории качества, реструктуризации и пролонгации) и снижение обеспеченности КБ «Унифин», Банк «Советский», Эксперт Банк, Банк «ЦЕРИХ», АНКОР БАНК, БАНК «ЮГРА», НоваховКапиталБанк, Русский ипотечный банк, ФИА Банк, Московский Нефтехимический Банк, Заубер Банк, Банк «Развитие», Военно-Промышленный Банк
Снижение уровня достаточности капитала, низкий уровень абсолютного размера капитала, перенос сроков докапитализации банка Банк «Клиентский», Земский банк, Банк СБРР, ЕвроситиБанк, Дил-банк, Росинтербанк, ГЕНБАНК, Чувашкредитпромбанк, Леноблбанк, БАНК ИТБ, Проинвестбанк, АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ», ББР Банк, ЭРГОБАНК, АКБ «Акция», КБ «ВЕГА-БАНК», Холмсккомбанк, Региональный банк развития, Банк «СИБЭС», Промрегионбанк
Рост регулятивных рисков, нарушение операционной деятельности банка, неисполнение обязательств КБ Солидарность, РУССТРОЙБАНК, ОПМ-Банк, Банк Расчетов и Сбережений, НОТА-Банк, КБ «Транспортный», Лесбанк
МАСТ-Банк, КБ МФБанк, Экономбанк, Банк Торгового Финансирования, КБ «Унифин», Банк «РУБЛЕВ», КБ «ФДБ», Зернобанк, КБ «Интеркредит», НОТА-Банк, Международный строительный банк

Источник: RAEX («Эксперт РА»)

Таблица 2. Список рейтингов, пересмотренных в сторону снижения* в период с 1 апреля 2015 года по 27 октября 2015 года

Объект рейтингования Рейтинг (подуровень), прогноз на момент рассмотрения Дата публикации изменения Пересмотренный рейтинг (подуровень), прогноз
Абсолют Банк А++, стаб. 29.05.2015 А++, нег.
Абсолют Банк A++, нег. 21.10.2015 А+(1), стаб.
Айви Банк B++, нег. 11.06.2015 B+, разв.
Айви Банк B+, разв. 15.09.2015 B+, нег.
АКБ «Акция» B++, стаб. 19.10.2015 B+, стаб.
АКБ «БНКВ» А(3), стаб. 20.04.2015 В++, стаб.
АКБ «ЕНИСЕЙ» А(3), развив 02.04.2015 В++, разв
АКБ «ЕНИСЕЙ» B++, разв. 17.08.2015 B++, нег.
АКБ «Заречье» B++, поз. 08.06.2015 B++, разв.
АКБ «Заречье» B++, разв. 03.09.2015 B++, нег.
АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» А+(3), стаб. 03.06.2015 А+(3), разв.
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» А++, нег. 04.09.2015 А+(3), стаб.
АКБ «СТРАТЕГИЯ» А(3), стаб. 24.09.2015 А(3), нег.
Алмазэргиэнбанк А+(3), стаб. 15.04.2015 А(1), стаб.
АНКОР БАНК B++, стаб. 05.05.2015 B++, разв.
АНКОР БАНК B++, разв. 10.08.2015 B+, разв.
Анталбанк В++, стаб. 15.04.2015 В+, разв.
Банк «Аспект» B++, стаб. 30.09.2015 B++, нег.
Банк «Город» B++, стаб. 05.06.2015 B++, разв.
Банк «Клиентский» B+, нег. 09.06.2015 С++, нег.
Банк «Клиентский» С++, нег. 03.07.2015 Е
банк «Кредит-Москва» А(2), стаб. 25.08.2015 А(3), стаб.
Банк «Развитие» А(3), стаб. 03.08.2015 B++, нег.
Банк «Региональный кредит» B++, стаб. 28.08.2015 B++, разв.
Банк «РУБЛЕВ» А(3), стаб. 08.06.2015 А(3), нег.
Банк «РУБЛЕВ» А(3), нег. 31.07.2015 B++, нег.
Банк «Северный Кредит» А(1), стаб. 07.08.2015 А(2), стаб.
Банк «Советский» B+, разв. 26.06.2015 B, нег.
Банк «ЦЕРИХ» B++, нег. 29.06.2015 B+, разв.
БАНК «ЮГРА» А(3), разв. 14.08.2015 B++, разв.
Банк АВБ А(2), стаб. 20.04.2015 А(3), нег.
Банк АВБ А(3), нег. 22.06.2015 B++, разв.
Банк Александровский А(3), стаб. 15.07.2015 А(3), нег.
Банк Город А(3), нег. 23.04.2015 В++, стаб.
БАНК ИТБ А(3), стаб. 12.08.2015 B++, разв.
БАНК ИТБ B++, разв. 02.10.2015 С++, нег.
БАНК ИТБ С++, нег. 06.10.2015 Е
Банк Расчетов и Сбережений А(2), стаб. 30.07.2015 B+, нег.
Банк Расчетов и Сбережений B+, нег. 03.08.2015 Е
Банк СБРР А(3), стаб. 15.06.2015 B++, разв.
Банк СБРР B++, разв. 10.09.2015 B++, нег.
Банк Советский В++, негат. 01.04.2015 В+, разв.
Банк Торгового Финансирования А(3), нег. 17.06.2015 B++, стаб.
Банк Торгового Финансирования B++, стаб. 20.08.2015 B+, разв.
Банка «СИБЭС» А(3), стаб. 30.09.2015 B++, стаб.
ББР Банк А(1), стаб. 21.09.2015 B++, разв.
БИНБАНК А+(3), разв. 23.10.2015 А+(3), нег.
БФА Банк А+(3), стаб. 28.05.2015 А(1), стаб.
Внешпромбанк А++, нег. 23.09.2015 А+(2), стаб.
Военно-Промышленный Банк А(3), стаб. 29.09.2015 B++, стаб.
ВОКБАНК А(2), стаб. 25.08.2015 А(3), нег.
ВОКБАНК А(3), нег. 27.08.2015 B+, разв.
Восточный экспресс банк А(1), стаб. 02.06.2015 А(3), стаб.
Восточный экспресс банк А(3), стаб. 16.10.2015 А(3), нег.
ГЕНБАНК А(3), стаб. 19.10.2015 B++, нег.
Дил-банк B++, стаб. 16.07.2015 B+, нег.
ЕвроситиБанк А(3), нег. 08.07.2015 B++, нег.
ЕвроситиБанк B++, нег. 12.10.2015 B+, стаб.
Заубер Банк А(3), стаб. 06.08.2015 А(3), нег.
Заубер Банк А(3), нег. 26.10.2015 B++, стаб.
Земский банк А(3), стаб. 11.06.2015 B++, стаб.
Земский банк А(3), разв. 23.10.2015 А(3), нег.
Зернобанк B++, стаб. 08.09.2015 B, нег.
Зернобанк B, нег. 24.09.2015 Е
ИнтехБанк А(3), стаб. 18.08.2015 А(3), нег.
КБ «ВЕГА-БАНК» А(3), стаб. 19.10.2015 B++, стаб.
КБ «Интеркредит» А(3), стаб. 23.09.2015 B++, нег.
КБ «Кольцо Урала» А(2), стаб. 31.07.2015 А(3), нег.
КБ «Новопокровский» А(1), стаб. 10.08.2015 А(2), стаб.
КБ «Профит Банк» В+, стаб 23.04.2015 В, нег.
КБ «РТБК» B++, поз. 06.10.2015 B++, стаб.
КБ «Транспортный» В++, нег. 17.04.2015 В+, нег.
КБ «Транспортный» В+, нег. 23.04.2015 В, разв.
КБ «Транспортный» B, разв. 20.05.2015 Е
КБ «Унифин» А(3), нег. 10.06.2015 B++, стаб.
КБ «Унифин» B++, стаб. 24.07.2015 B+, разв.
КБ «ФДБ» А(3), стаб. 03.08.2015 B++, стаб.
КБ «ФДБ» B++, стаб. 06.10.2015 B+, разв.
КБ «ФДБ» B+, разв. 20.10.2015 С++, нег.
КБ «Финансовый стандарт» А(3), стаб. 16.04.2015 В++, нег.
КБ «Хлынов» А(1), поз. 27.04.2015 А(1), стаб.
КБ «Экспресс-кредит» B++, стаб. 26.08.2015 B++, нег.
КБ МФБанк А(3), стаб. 05.06.2015 B++, стаб.
КБ Солидарность А(3), нег. 13.05.2015 B++, стаб.
КБ Солидарность B++, стаб. 10.08.2015 B, разв.
КБ Солидарность B, разв. 12.08.2015 С+, разв.
Кранбанк А(3), стаб. 21.05.2015 B++, стаб.
Курскпромбанк А+(3), стаб. 26.10.2015 А+(3), нег.
Леноблбанк B++, нег. 27.07.2015 B+, нег.
Лесбанк А(3), стаб. 06.10.2015 Е
Маст-банк B++, разв 23.04.2015 B++, нег.
Маст-банк B++, нег. 24.04.2015 B+, нег.
Маст-банк B+, нег. 28.04.2015 B, нег.
МАСТ-Банк B, нег. 06.05.2015 С+, нег.
МАСТ-Банк С+, нег. 24.06.2015 Е
Международный строительный банк А(3), стаб. 02.10.2015 B++, стаб.
МЕЖТРАСТБАНК B++, стаб. 31.07.2015 B++, нег.
Московский Индустриальный банк А(3), нег. 10.07.2015 B++, разв.
Московский Нефтехимический Банк А+(3), стаб. 23.10.2015 А(1), стаб.
Мосуралбанк А(2), стаб. 10.09.2015 А(3), нег.
Национальный Залоговый банк А(2), стаб. 12.10.2015 А(3), стаб.
Нефтепромбанк А(1), поз. 15.09.2015 А(1), стаб.
НоваховКапиталБанк А(3), стаб. 17.08.2015 B++, стаб.
Новикомбанк А++, стаб. 07.04.2015 А+(1), стаб.
НОТА-Банк А+(1), стаб. 28.09.2015 А+(3), стаб.
НОТА-Банк А+(3), стаб. 08.10.2015 А(2), стаб.
НОТА-Банк А(2), стаб. 12.10.2015 B+, нег.
НОТА-Банк B+, нег. 16.10.2015 С, разв.
Объединенный Кредитный Банк В++, позит. 01.04.2015 В++, стаб.
ОПМ-Банк В++, стаб. 23.04.2015 В+, разв.
ОПМ-Банк B+, разв. 18.05.2015 B, нег.
ОПМ-Банк B, нег. 01.06.2015 Е
ОФК Банк А(2), стаб. 24.04.2015 А(3), стаб.
Прио-Внешторгбанк А(2), стаб. 14.08.2015 А(3), стаб.
Проинвестбанк А(3), нег. 17.08.2015 B++, стаб.
Промрегионбанк А(3), стаб. 29.05.2015 А(3), нег.
Промрегионбанк А(3), нег. 22.07.2015 B+, нег.
РГС Банк А(1), поз. 07.08.2015 А(1), стаб.
Региональный банк развития B++, стаб. 07.10.2015 B, нег.
РИАБАНК А(3), нег. 22.07.2015 B++, стаб.
РИАБАНК B++, стаб. 03.09.2015 B+, нег.
Росинтербанк B++, стаб. 19.08.2015 B, нег.
Русский ипотечный банк А(3), стаб. 14.04.2015 А(3), нег.
Русский ипотечный банк А(3), нег. 28.08.2015 B++, стаб.
РУССТРОЙБАНК А(2), стаб. 08.07.2015 А(3), стаб.
РУССТРОЙБАНК А(3), стаб. 21.10.2015 B++, разв.
РУССТРОЙБАНК B++, разв. 23.10.2015 B, нег.
СИНКО-БАНК А(2), стаб. 21.08.2015 А(3), стаб.
СКБ-Банк А+(3), нег. 11.09.2015 А(1), стаб.
Ставропольпромстройбанк А(1), стаб. 24.07.2015 А(3), нег.
Тальменка-банк B++, поз. 28.08.2015 B++, стаб.
Таурус Банк В+, нег. 21.04.2015 С++, нег.
Таурус Банк С++, нег. 24.04.2015 Е
ТЭМБР-БАНК А(1), стаб. 03.07.2015 А(2), стаб.
Уральский межрегиональный банк А(3), стаб. 23.06.2015 А(3), нег.
ФИА Банк B+, нег. 06.10.2015 B, нег.
ФОРУС Банк А(2), стаб. 29.04.2015 А(2), разв.
Холмсккомбанк B++, разв. 29.06.2015 B+, нег.
Чувашкредитпромбанк А(1), стаб. 02.06.2015 А(3), нег.
Чувашкредитпромбанк А(3), нег. 24.07.2015 B+, нег.
Экономбанк А(2), стаб. 08.06.2015 B++, разв.
Экономбанк B++, разв. 08.07.2015 B+, нег.
Эксперт Банк А(3), стаб. 25.06.2015 B++, стаб.
Энергобанк А(1), стаб. 03.04.2015 А(2), стаб.
Эргобанк А(3), нег. 16.04.2015 В++, стаб.
ЭРГОБАНК B++, стаб. 16.10.2015 B+, нег.
ЮНИАСТРУМ БАНК B++, поз. 05.06.2015 B++, стаб.
ЮНИАСТРУМ БАНК B++, стаб. 01.09.2015 B++, разв.

* В том числе снижение подуровней и изменение прогнозов в негативную сторону.

Аналитика


Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Портфель потребительских кредитов демонстрировал повышенные темпы роста и прибавил 46 % за последние... 03.10.2019
Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Обзор банковского сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована

В 1-м полугодии 2019 года, несмотря на слабый приток привлеченных средств, наблюдался рост кредитова... 01.10.2019
Обзор банковского  сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована

Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2019 года

Устойчивое снижение индекса здоровья банковского сектора, наблюдавшееся с III квартала 2018 года по... 29.08.2019
Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2019 года

Индекс здоровья банковского сектора на 1 апреля 2019 года

Индекс здоровья банковского сектора устойчиво снижается, начиная с третьего квартала 2018 года. Тенд... 15.05.2019
Индекс здоровья банковского сектора на 1 апреля 2019 года

Кредитование малого и среднего бизнеса в России по итогам 2018 года: экспансия крупных банков

Вследствие увеличения объемов выдач кредитов МСБ (+11% за 2018 год) ссудный портфель впервые с 2014... 09.04.2019
Кредитование малого и среднего бизнеса в России по итогам 2018 года: экспансия крупных банков
Вся аналитика