Эксперт | РА
en
loading

Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.
Требования регуляторов Методологии Рейтинги под наблюдением
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Региональные гарантийные организации Обязательства структурированного финансирования Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента
Нефинансовые компании (Республика Беларусь) Нефинансовые компании (Республика Казахстан) Банки (Республика Казахстан)
Экспорт и выгрузка рейтингов
Telegram Bot
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Адрес: Николоямская, дом 13, стр. 2
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: info@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1656)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Пресс-центр
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1706)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1706)
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел по работе с персоналом
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: personal@raexpert.ru

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. «Эксперт РА» является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

«Эксперт РА» включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством поддерживается более 600 кредитных рейтингов. «Эксперт РА» прочно удерживает лидирующие позиции по рейтингам кредитных организаций, страховых компаний, компаний финансового и нефинансового сектора.

Рейтинги «Эксперт РА» входят в перечни официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Банком России, Министерством Финансов, Министерством экономического развития, Московской биржей, а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.

Сбор анкетСписок всех рэнкингов


 

Введение Н25 и риски банковской системы: норматив отложенного действия

Благодаря принятым корректировкам в расчете нового норматива Н25, в 2017 году случаи его нарушения будут единичными, хотя не менее 50 банков останутся близки  к его нарушению. В преддверии поэтапной отмены послаблений в 2018 году банки станут более активно использовать сложные схемы сокрытия кредитов связанным сторонам, что будет провоцировать Банк России на применение мотивированного суждения в части определения связанных сторон. В этой связи с конца 2016 года RAEX будет учитывать риски, связанные с большим объемом кредитов связанным сторонам, как более существенные, что может привести к росту числа снижений рейтингов кэптивных банков.

Банк России давно обеспокоен значительной концентрацией российской банковской системы на кредитовании связанных сторон, в связи с чем уже длительное время готовит банки к введению норматива, регулирующего максимальный размер риска на связанное с банком лицо (группу связанных лиц). По РСБУ на 01.10.2016, 18% российских банков имели высокий совокупный кредитный риск на связанных сторонах (более 20% капитала, см. график 1), по МСФО 1 на 01.01.2016, треть банков, рейтингуемых RAEX, имели существенный объем совокупных требований к аффилированным лицам (см. график 2). На 01.10.2016 у 11% банков, рейтингуемых RAEX, расчетное значение норматива Н25 2 превышало максимально установленную величину в 20%, в целом в опасной зоне (Н25 более 15%) находилось 25% банков (см. график 3). По данным РСБУ на 01.10.2016, наибольший объем финансирования связанных сторон отразили в отчетности региональные банки (60%, см. график 4). К 2017 году все опрошенные нами банки планируют выйти на соблюдение норматива за счет докапитализации либо  погашения части кредитов связанными сторонами.  

Кроме того, случаи нарушения Н25 будут единичными в 2017 году благодаря смягчению подходов к расчету норматива. В частности, Банк России разрешил до конца 2018 года учитывать при расчете Н25 требования к наиболее прозрачным компаниям с понижающим коэффициентом (20% в 2017 году, 50% в 2018 году), не объединять заемщиков в группу связанных лиц по признаку экономической взаимосвязанности и выделять в отдельную группу заемщиков, подконтрольных родственникам аффилированных с банком лиц. Эти меры позволят многим банкам, имеющим значительный совокупный кредитный риск на связанных сторонах, соблюдать норматив, в том числе путем дробления групп связанных лиц.

Тем не менее, по оценкам RAEX, около 50-60 банков даже с учетом этих смягчений окажутся близки к предельному значению норматива Н25. В преддверии поэтапной отмены послаблений в 2018 году эти банки станут более активно использовать сложные схемы сокрытия кредитов связанным сторонам и дробить группы аффилированных с банком заемщиков, чтобы не нарушать норматив. Самые распространенные из применяемых схем – это перекрестное кредитование бизнеса собственников 2-3 банками3 , сокрытие реальных бенефициаров с помощью номинальных собственников и регистрации заемщиков в офшорных юрисдикциях, а также использование при кредитовании промежуточных компаний-прокладок.

Агрессивное использование банками схем «обхода» норматива Н25 будет провоцировать Банк России на применение мотивированного суждения в части определения связанных сторон. По мнению RAEX, банки со значительным объемом кредитов «техническим» компаниям, а также банки с непрозрачной структурой собственности также окажутся под более пристальным вниманием Банка России, так как этот признак может свидетельствовать о косвенном финансировании собственниками банка своих проектов.

RAEX ожидает, что активная практика применения Банком России права мотивированного суждения может привести к нарушению норматива десятками банков, в том числе крупных. В этой связи с конца 2016 года RAEX будет учитывать риски, связанные с большим объемом кредитов связанным сторонам, как более существенные, что может привести к росту числа снижений рейтингов кэптивных банков.

1 При расчете Н25 используются критерии определения связанных сторон, близкие к принципам МСФО.

2 Имеющиеся в распоряжении Агентства расчетные значения нормативов Н25 еще не учитывают введенные ЦБ РФ послабления (коэффициенты учета требований к связанным сторонам).

3 Банки кредитуют собственников друг друга под обеспечение выданных МБК,  перекрестных поручительств, обязательств обратного выкупа и т.д.

*При расчете использовался код 8956.0 формы 0409135, включающий требования по кредитам к связанным сторонам до вычета созданных резервов (кроме банков, входящих в одну банковскую группу, дочерних лизинговых и факторинговых компаний).

*При расчете использовались совокупные требования банков к аффилированным сторонам (включая внебалансовые) за вычетом созданных резервов.

*При расчете использовался код 8956.0 формы 0409135, включающий требования по кредитам к связанным сторонам до вычета созданных резервов (кроме банков, входящих в одну банковскую группу, дочерних лизинговых и факторинговых компаний). В выборку включены банки, у которых требования к аффилированным сторонам, превышали 20% капитала на 01.10.2016.



Обращение в службу внутреннего контроля — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в службу внутреннего контроля по телефону +7(495) 225-34-44 доб. 1645

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!