Банки, 25.07.2019

Портфели оценят по-базельски
Поделиться
VK


Коммерсантъ

ЦБ опубликовал проект инструкции, которая поможет банкам увеличить кредитные портфели без изменения капитала и норматива его достаточности. Документ меняет подход к оценке кредитных рисков заемщиков на основании рекомендаций Базельского комитета, смягчая требования к ним. Но одновременно он ужесточает ответственность банков за неверную оценку их надежности, фактически вводя штрафные санкции.

ЦБ меняет требования к качеству кредитов

ЦБ опубликовал проект инструкции, которая поможет банкам увеличить кредитные портфели без изменения капитала и норматива его достаточности. Документ меняет подход к оценке кредитных рисков заемщиков на основании рекомендаций Базельского комитета, смягчая требования к ним. Но одновременно он ужесточает ответственность банков за неверную оценку их надежности, фактически вводя штрафные санкции.

На этой неделе стартовал второй этап перехода к стандартизированному подходу в оценке кредитного риска. Банк России опубликовал проект инструкции «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией», которая должна будет заменить собой сразу две действующие — «Об обязательных нормативах банков» и «Об обязательных нормативах кредитных организаций, осуществляющих эмиссию облигаций с ипотечным покрытием».

В феврале этого года на традиционной встрече руководства Банка России с представителями банков зампред ЦБ Василий Поздышев анонсировал поэтапный переход к стандартизированному подходу к оценке кредитного риска. Первый этап завершился в июне, когда ЦБ выпустил указание 5137-У. Согласно ему, риски суверенных заемщиков теперь оцениваются на основании долгосрочных кредитных рейтингов, присвоенных международными рейтинговыми агентствами. Второй этап, который, по словам господина Поздышева, должен завершиться в четвертом квартале этого года, имеет неплохие шансы уложиться в отведенный срок.

Документ затрагивает широкий круг вопросов — оценку рисков корпоративных заемщиков, рисков по вложениям спекулятивного характера (см. “Ъ” от 15 июля). Кроме того, снижаются коэффициенты риска для малого и среднего бизнеса, а также для проектного финансирования. Инструкция включает в себя расчет обязательного норматива минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием. При этом отменяется норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка и корректируется расчет нормативов ликвидности. В основном документ дает послабления банкам — вводит пониженные коэффициенты рисков, что позволяет, не увеличивая капитал, выдавать больше кредитов. Для хороших корпоративных заемщиков вводится коэффициент 0,65 (см. “Ъ” от 23 июля), для малого и среднего бизнеса — 0,85. В настоящее время все кредиты учитываются с коэффициентом 1 и выше.

Эксперты оценивают, что новые требования могут привести к росту кредитного портфеля на 10% без изменения нагрузки на капитал.

Как отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина, «эта мера позволит банкам высвободить капитал и предоставить доступные по стоимости кредиты заемщикам, которые испытывают трудности с доступом к финансированию, в том числе малому и среднему бизнесу».

Одновременно инструкция вводит и ряд ужесточений. Например, если по необеспеченному кредиту, по которому резервы созданы на уровне менее 20% (то есть он отнесен к I группе) допускается просрочка более 90 дней, то к нему применяется коэффициент риска 150%. В настоящее время по таким кредитам резервы составляют лишь 100%. Фактически ЦБ предлагает штрафовать банк за то, что тот неверно оценил степень надежности заемщика, вне зависимости от того, ошибся он или намеренно занижал создаваемые резервы.

Как отмечает руководитель дирекции интегрированного риск-менеджмента Альфа-банка Павел Разумовский, Базельский комитет «при определении требований к капиталу по стандартизированному подходу предусматривает либо использование рейтингов, либо альтернативный подход для юрисдикций, в которых рейтинги не разрешены к использованию в пруденциальных целях». В итоге, по его словам, Банк России «пошел по альтернативному пути». Как отмечает управляющий директор по методологии агентства НКР Станислав Волков, стандартизированный подход «плохо учитывает различия в кредитном качестве заемщиков и является менее прозрачным». Однако, по его мнению, по мере расширения рейтингового покрытия и совершенствования регулирования «могут сложиться предпосылки для перехода к использованию подхода, основанного на внешних кредитных рейтингах».

Источник: Коммерсантъ
Максим Буйлов

Аналитика


Итоги банковского сектора за 1-е полугодие 2022 года: к чему приведет трансформация?

Агентство «Эксперт РА» по итогам 1-го полугодия 2022 года оценило устойчивость банковской системы к... 22.09.2022
Итоги банковского сектора за 1-е полугодие 2022 года: к чему приведет трансформация?

Обзор ESG-банкинга за 1-е полугодие 2022 года: повестка остается, меняются акценты

Усиление тренда на ESG-трансформацию привело за последние 12 месяцев к четырехкратному росту числа б... 12.09.2022
Обзор ESG-банкинга за 1-е полугодие 2022 года: повестка остается, меняются акценты

Индекс здоровья банковского сектора на 1 января 2022 года

В четвертом квартале 2021 года индекс здоровья банковского сектора впервые с 2019 года показал умере... 22.02.2022
Индекс здоровья банковского сектора на 1 января 2022 года

Прогноз банковского сектора на 2022 год: передышка после рекордов

Все сегменты кредитования показали высокие темпы роста в 2021 году. Основные факторы роста – низкие... 26.01.2022
Прогноз банковского сектора на 2022 год: передышка после рекордов

Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2021 года

По итогам третьего квартала 2021 года индекс здоровья банковского сектора достиг 91,5%, но процесс к... 29.11.2021
Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2021 года
Вся аналитика